Forex options expiry

Wykorzystanie opcji walutowych Expiries for Forex Aktualizacja: 22 kwietnia 2018 o 9:49 Opcje są umowami, które dają nabywcy prawo do kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie i cenie. W zamian sprzedawca otrzymuje opłatę za napisanie umowy, która nazywa się premią. Opcja sprzedaży to taka, w której warunki umowy dają prawo do sprzedaży instrumentu bazowego, a opcja kupna to taka, w której przyznawane jest prawo do zakupu. Ponieważ zbadamy wyłącznie wykorzystanie danych rynkowych dotyczących opcji na korzyść podmiotu zajmującego się handlem miejscowym, nie ma potrzeby sprawdzania szczegółów tego handlu. Tutaj zapraszamy inwestora, by traktował rynek opcji walutowych jako zamknięte pudełko i zajmował się jedynie aspektami, które wykorzystamy do przewidywania ruchów punktu. Strategie handlowe, które omówimy, są proste i łatwe w użyciu oraz zależą od wykorzystania zmienności implikowanej w przypadku transakcji długoterminowych i danych o wygaśnięciu w celu ich krótkoterminowego wykorzystania. Aby wykorzystać te metody, musimy zrozumieć tylko kilka prostych pojęć. Cena wykonania . Jest to cena, za którą opcja będzie przyznawała wypłatę, innymi słowy, będzie rejestrować zysk dla nabywcy opcji, w zależności od rodzaju umowy opcji. Data wygaśnięcia . Jest to dzień, w którym umowa jest rozliczana, a płatności są dokonywane. Jest to być może najważniejsze dane dla rynku kasowego. Rozmiar opcji. Wypłata, którą przewiduje umowa opcyjna. Dane o otwartych kontraktach opcji walutowych, które są bliskie wygasania, są regularnie dostarczane przez IFR, a informacje można uzyskać, rejestrując się u brokerów oferujących tę usługę. Większość głównych brokerów forex oferuje co najmniej jednego dostawcę informacji finansowych na swojej platformie lub stronie internetowej, a przepływ informacji dostarczanych przez otwarte zainteresowanie opcjami CBOE jest również dostępny z raportów COT, które przedsiębiorca może wykorzystać do sformułowania opinii na temat pozycjonowania podmiotu gospodarczego, a zatem potencjalny wpływ opcji na rynek. Jak korzystać z danych o wygaśnięciu opcji walutowych w celu handlu na rynku kasowym Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów handlu na rynku natychmiastowych walut jest wykorzystanie danych o wygaśnięciu opcji. Kontrakty opcyjne są zwykle na sumy od 100 do 500 milionów USD, a wartości wykraczające poza zakres nie są rzadkie. Ponieważ są to stosunkowo duże sumy, które należy skoncentrować na kilka minut przed wygaśnięciem, handlowcy tych opcji zrobią wszystko, co mogą, w rozsądnych granicach, aby przenieść wycenę do ceny wykonania opcji, pod warunkiem, że kwotowanie jest w granicach 20-30 pipsów ceny wykonania w momencie wygaśnięcia. Różnica między opcjami europejskimi i amerykańskimi wyjaśniona Jednym z ważnych punktów, o których może pamiętać handlowiec forex, jest rozróżnienie między stylem europejskim a opcjami w stylu amerykańskim. Ponieważ opcje w stylu europejskim można wykonywać tylko w dniu ich wygaśnięcia, prawdopodobnie będą bardziej energicznie bronione, jeśli kwoty będą zbliżone do ceny wykonania. Ponadto na początku zaleca się, aby przedsiębiorca korzystał z nieeksportowych wygranych (tzw. Opcji waniliowych lub opcji kupna) w ramach strategii, ponieważ podnosił on swoje umiejętności, analizując typy kontraktów i podobne dane dostarczane przez dostawców wiadomości. Jak zwykle nie ma potrzeby dokonywania wymiany każdego zgłoszonego wygaśnięcia opcji. Można po prostu zacząć od mniejszych sum, aby sprawdzić swoją wiedzę, a następnie zwiększyć rozmiar i zakres swoich transakcji w miarę zdobywania doświadczenia. Idealne warunki wygaśnięcia opcji na zakupy Idealne warunki dla tej metody to: wygaśnięcie opcji jest o 10 rano EST. Wielkość opcji jest większa niż 500 milionów USD. Cytat jest na kursie przed opublikowaniem informacji o 8:30. EST Informacja prasowa nie jest ważnym wydarzeniem, takim jak decyzja Fed. Ale nawet bez spełnienia tych warunków spore zyski mogą być dokonywane tą metodą na spokojnym i niespotykanym rynku. Ale te ogólne warunki, wraz ze znaczeniem komunikatu prasowego, są głównymi wyznacznikami nastrojów na rynkach, które z kolei wpływają na naszą stop-loss i potencjał zysku. Co dzieje się podczas wygaśnięcia opcji Jeśli cena jest zbliżona do ceny wykonania opcji, inwestorzy opcji i inni uczestnicy rynku będą próbować kierować kwotą w pożądanym kierunku. Silnym sygnałem, że inwestorzy opcji będą bronić swojej pozycji, jest wczesne przyciąganie ceny do ceny wykonania. W scenariuszu przykładowym, jeżeli istnieje opcja EURUSD waniliowa lub opcja kupna EURUSD z uderzeniem na poziomie 1,2540, a kurs wynosi 1,2570 o godzinie 7:30, wycena zostanie skierowana na wartość ostrzeżenia opcji w przybliżeniu w wiadomościach prasowych o 8:30. Po tym, jak cena reaguje na wiadomości, oferta może odejść od ceny wykonania w niechcianym. Aby odnieść z tego korzyść, trader musiałby dołączyć do handlowców opcji, próbując przenieść cytat z powrotem do wartości strajku, a ponieważ wiele osób gra w tę grę, szanse na sukces są ciche. Dopóki opcje wygasają proklamowane przez dostawców wiadomości i tak długo, jak duże wygrane kusi handlowców opcji, aby ryzykowali stosunkowo niewielkie kwoty, aby zapewnić, że otrzymają wypłaty, ta metoda będzie nadal wypłacać dywidendy. Ważną kwestią, o której powinniśmy pamiętać, jest moment wytworzony przez wygaśnięcie opcji. Jako opcja, którą kupcy lub kupcy kupią lub sprzedadzą, ich działania zostaną połączone z różnymi rodzajami innych handlowców, a efekt kuli śniegowej tworzy własną moc, gdy generowana jest mini-bańka. Z dnia na dzień, zaraz po wygaśnięciu opcji, cena wykonania będzie tylko kolejnym numerem na wykresach i straci całe swoje znaczenie. Oświadczenie o ryzyku: Handel Forex na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że stracisz więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie. Wybieranie opcji na rynku Forex Wiele osób myśli o giełdzie, kiedy myśli o opcjach. Jednak rynek walutowy oferuje również możliwość handlu tymi unikatowymi instrumentami pochodnymi. Opcje dają handlowcom detalicznym wiele możliwości ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Omówimy tutaj, jakie są opcje, w jaki sposób są stosowane i jakie strategie można wykorzystać, aby osiągnąć zysk. Rodzaje opcji na rynku Forex Istnieją dwa podstawowe rodzaje opcji dostępnych dla detalicznych podmiotów handlujących forex. Najpopularniejszą jest tradycyjna opcja kupowania, która działa podobnie do odpowiedniej opcji na akcje. Drugą alternatywą jest opcja handlu opcjami jednorazowymi - lub SPOT - co daje traderom większą elastyczność. (Dowiedz się, jak wybrać właściwe konto Forex w naszym systemie Forex). Tradycyjne opcje Tradycyjne opcje pozwalają kupującemu (ale nie obowiązek) kupować coś od sprzedawcy opcji po ustalonej cenie i czasie. Na przykład przedsiębiorca może nabyć opcję kupowania dwóch partii EUR w wysokości 1,3000 EUR w ciągu jednego miesiąca, a taka umowa jest określana jako EURUSUS. (Należy pamiętać, że na rynku opcji, gdy kupujesz połączenie, kupujesz kupon jednocześnie - tak jak na rynku kasowym.) Jeśli cena EURUSD jest poniżej 1,3000, opcja wygasa bezwartościowo, a kupujący traci tylko premia. Z drugiej strony, jeśli EURUSD osiągnie pułap do 1,4000, to kupujący może skorzystać z opcji i zyskać dwie części za tylko 1,3000, które następnie można sprzedać dla zysku. Ponieważ opcje walutowe są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC), inwestorzy mogą wybrać cenę i datę, w której opcja ma być ważna, a następnie otrzymać wycenę określającą premię, jaką muszą zapłacić, aby uzyskać opcję. Istnieją dwa rodzaje tradycyjnych opcji oferowanych przez brokerów: w stylu amerykańskim Ten rodzaj opcji może być wykonywany w dowolnym momencie, aż do wygaśnięcia. W stylu europejskim Ten rodzaj opcji może być wykonany tylko w momencie wygaśnięcia. Jedną z zalet tradycyjnych opcji jest to, że mają one niższe składki niż opcje SPOT. Ponadto, ponieważ (amerykańskie) tradycyjne opcje można kupić i sprzedać przed upływem terminu, pozwalają na większą elastyczność. Z drugiej strony, tradycyjne opcje są trudniejsze do ustawienia i wykonania niż opcje SPOT. (Aby zapoznać się ze szczegółowym wprowadzeniem do opcji, zobacz temat Opcje podstawowe Samouczek.) SPOT: Oto jak działają opcje SPOT: inwestor wprowadza scenariusz (np. EURUSD przerwie 1.3000 w ciągu 12 dni), uzyska premię ( koszt opcji), a następnie otrzymuje wypłatę, jeśli scenariusz ma miejsce. Zasadniczo, SPOT automatycznie konwertuje twoją opcję na gotówkę, gdy twoja opcja handlu osiągnie sukces, dając ci wypłatę. Wielu handlowców korzysta z dodatkowych opcji (wymienionych poniżej), które opcje SPOT dają handlowcom. Ponadto opcje SPOT są łatwe w handlu: jest to kwestia wejścia do scenariusza i umożliwienia jego gry. Jeśli masz rację, otrzymasz gotówkę na swoje konto. Jeśli nie masz racji, twoja strata jest twoją premią. Kolejną zaletą jest to, że opcje SPOT oferują wybór wielu różnych scenariuszy, pozwalając inwestorowi wybrać dokładnie to, co jego zdaniem ma się wydarzyć. Wadą opcji SPOT są jednak wyższe składki. Średnio składki na opcje SPOT kosztują więcej niż standardowe opcje. Dlaczego opcje handlu Istnieje kilka powodów, dla których opcje ogólnie przemawiają do wielu inwestorów: Twoje ryzyko spadkowe jest ograniczone do premii opcyjnej (kwoty zapłaconej za zakup opcji). Masz nieograniczony potencjał zysku. Płacisz mniej pieniędzy z góry, niż za pozycję SPOT (gotówkę) na rynku Forex. Możesz ustawić cenę i datę wygaśnięcia. (Nie są one wstępnie zdefiniowane, podobnie jak w przypadku opcji na kontraktach terminowych). Opcje można wykorzystać do zabezpieczenia pozycji otwartych (gotówkowych) w celu ograniczenia ryzyka. Nie ryzykując dużego kapitału, możesz skorzystać z opcji handlujących prognozami ruchów rynkowych przed wystąpieniem podstawowych zdarzeń (takich jak raporty ekonomiczne lub spotkania). Opcje SPOT pozwalają na wiele opcji: Opcje standardowe. SPOT jednodotykowy Otrzymasz wypłatę, jeśli cena osiągnie określony poziom. SPOT bez dotyku Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena nie przekracza określonego poziomu. Digital SPOT Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena jest powyżej lub poniżej określonego poziomu. Podwójne SPOT z jednym dotknięciem Otrzymasz wypłatę, jeśli cena dotknie jednego z dwóch ustawionych poziomów. Podwójne SPOT bez dotykania Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena nie dotknie żadnego z dwóch ustawionych poziomów. Dlaczego więc nie wszyscy korzystają z opcji? Cóż, istnieje również kilka wad ich używania: Premia zmienia się w zależności od ceny wykonania i daty opcji, więc stosunek ryzyka jest różny. Opcje SPOT nie mogą być przedmiotem handlu: po zakupie nie można zmienić zdania, a następnie sprzedać. Trudno jest przewidzieć dokładny okres i cenę, w której mogą wystąpić ruchy na rynku. Możesz być przeciwny. (Zobacz artykuł "Sprzedawcy opcji mają krawędź transakcyjną") Opcje Ceny Opcje mają kilka czynników, które łącznie określają ich wartość: Wartość wewnętrzna - To, ile opcji byłoby wartej, gdyby miało być teraz wykonane. Pozycję bieżącej ceny w stosunku do ceny wykonania można opisać na jeden z trzech sposobów: W pieniądzu - Oznacza to, że cena wykonania jest wyższa niż obecna cena rynkowa. Z pieniędzy Oznacza to, że cena wykonania jest niższa niż obecna cena rynkowa. Za pieniądze Oznacza to, że cena wykonania jest po aktualnej cenie rynkowej. Wartość czasu - reprezentuje niepewność ceny w czasie. Ogólnie, im dłuższy czas, tym wyższa składka, którą płacisz, ponieważ wartość czasu jest większa. Różnica stóp procentowych - zmiana stóp procentowych wpływa na zależność między wyłudzeniem opcji a bieżącą stopą rynkową. Efekt ten jest często uwzględniany w premii jako funkcja wartości czasu. Zmienność - większa zmienność zwiększa prawdopodobieństwo, że cena rynkowa uderzy w cenę wykonania w ograniczonym czasie. Zmienność jest uwzględniana w wartości czasu. Zwykle bardziej niestabilne waluty mają wyższe opcje premii. Jak to działa Powiedzmy, że 2 stycznia 2017 r., I uważasz, że para EURUSD (euro vs. dolar), która obecnie wynosi 1,3000, jest skierowana w dół z powodu dodatnich liczb w USA, jednak wkrótce pojawią się ważne raporty powodować znaczną zmienność. Podejrzewasz, że ta zmienność wystąpi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, ale nie chcesz ryzykować pozycji gotówkowej. więc decydujesz się użyć opcji. (Dowiedz się, jakie narzędzia pomogą Ci zacząć w kursach Forex Naucz początkujących Jak handlować.) Następnie udasz się do swojego brokera i złożysz wniosek o kupno połączenia EURUSD, popularnie zwanego opcją sprzedaży EUR, ustalonym na cena wywoławcza w wysokości 1.2900 i wygaśnięcie 2 marca 2017 r. Broker informuje, że ta opcja będzie kosztować 10 pipsów. więc chętnie zdecydujesz się kupić. To zamówienie wyglądałoby mniej więcej tak: Kup: EUR call putUS Cena za uderzenie: 1.2900 Data wygaśnięcia: 2 marca 2017 r. Premia: 10 USD pips Odsetka gotówkowa (punktowa): 1.3000 Powiedz, że nowe raporty wychodzą, a para EURUSD spada do 1.2850 - Ty decydujesz do skorzystania z opcji, a wynik daje zysk w wysokości 40 USD pipsów (1.2900 1.2850 0.0010). Opcje Opcje Opcje można wykorzystywać na różne sposoby, ale zwykle są wykorzystywane do jednego z dwóch celów: (1) do przechwytywania zysku lub (2) do zabezpieczenia się przed istniejącymi pozycjami. Opcje motywujące z zyskiem to dobry sposób na zarabianie przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego ryzyka - w końcu możesz stracić więcej niż premia Wielu inwestorów na rynku Forex lubi używać opcji w czasach ważnych raportów lub zdarzeń, gdy spready i ryzyko rosną w rynki forex gotówkowe. Inni handlowcy napędzający zyski korzystają tylko z opcji zamiast gotówki, ponieważ opcje są tańsze. Pozycja opcji może przynieść dużo więcej pieniędzy niż pozycja gotówkowa w tej samej kwocie. Opcje strategii hedgingowych to świetny sposób na zabezpieczenie się przed istniejącymi pozycjami, aby zmniejszyć ryzyko. Niektórzy handlowcy korzystają nawet z opcji zamiast lub razem z punktami stop-loss. Podstawową zaletą korzystania z opcji wraz z przystankami jest to, że masz nieograniczony potencjał zysku, jeśli cena nadal się zmienia w stosunku do Twojej pozycji. Wnioski Chociaż mogą być trudne w użyciu, opcje stanowią jeszcze jedno cenne narzędzie, z którego mogą skorzystać inwestorzy, aby osiągnąć zysk lub zmniejszyć ryzyko. Opcje na rynku forex są szczególnie rozpowszechnione podczas ważnych raportów ekonomicznych lub wydarzeń, które powodują znaczną zmienność (kiedy rynki kasowe mają wysokie spready i niepewność). (Dyskusja na temat rynku walutowego, opcji i innych aktywnych tematów handlowych na forum TradersLaboratory) Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. WYPRZEDZENIE OPCJI Fx Chciałbym również znać termin wygaśnięcia kontraktu waniliowego i wpływ na parę walutową Vanilla jest najprostszym rodzajem opcji (putcall prawe - ale bez zobowiązań - kupować lub sprzedawać w strajku) Po wygaśnięciu , jeśli cena wykonania jest w zasięgu ceny rynkowej, jedna strona opcji handlu będzie próbowała chronić cenę, podczas gdy druga strona będzie chciała przebić cenę, aby uruchomić opcję. Tak więc, powiedzmy dziś, że straciłeś ważność 1,45, sprzedawcy zakładu będą starali się utrzymać cenę powyżej 1,45 - inaczej będą musieli zapłacić. Jeśli po wygaśnięciu cena spadnie poniżej 1,45, kupujący ma prawo do sprzedaży na poziomie 1,45, chociaż cena jest już na poziomie 1,44 - a gotówka w 100 pipsach różni się. Chcesz sprawdzić, jakie kursy są zbliżone do rynku w dniach wygaśnięcia opcji, aby nie dać się złapać w zmienność.