Najważniejsze wskaźniki techniczne dotyczące opcji binarnych Rozważ następujące zakłady: Zapłać 45, aby postawić, że cena złota będzie wyższa niż 1250 o 1:30 po południu. dzisiaj. Zdobądź 100 (zysk 55), jeśli wygrasz, stracisz 45 w przeciwnym razie. Odbierz 81, aby postawić zakład, że indeks NASDAQ US Tech 100 spadnie poniżej 2224 o 2 po południu. dzisiaj. Zachowaj zysk 81, jeśli Twoje przewidywania się spełnią. Jeśli nie, przegraj 19. Płać 77, aby wygrać 100, jeśli kurs walutowy USD-JPY wzrośnie powyżej 78,06 o 2 po południu. dzisiaj tracisz 77, jeśli nie. Zysk 33, jeśli postawisz na cenę bitcoinu, spadnie poniżej 379,5 po 3:00 pm. dzisiaj. Jeśli nie spadnie tak bardzo, stracisz 67. Witamy w opcjach binarnych. Wszystko lub nic, jeden lub zero, te papiery wartościowe są dostępne w Nadex i Chicago Board Options Exchange (CBOE). Opcje binarne umożliwiają inwestorom zawieranie warunkowych zakładów na określone wcześniej wartości indeksów giełdowych, forex, towarów, zdarzeń, a nawet wartości bitcoinowych. Jak standardowa opcja giełdowa. każda opcja binarna ma premię opcyjną (45, 81, 77 i 33 w powyższych przykładach), wcześniej ustaloną cenę wykonania (1 250, 2 244, 78,06, 379,5) i wygaśnięcie (13:30 14 pm 3 po południu dzisiaj). Rozróżnieniem jest cena rozliczeniowa, która pozostaje stała na poziomie 0 lub 100, w zależności od spełnienia warunku. Utrzymuje zysk netto (lub stratę). Premia opcyjna również pozostaje pomiędzy 0 a 100. (Powiązane: Przewodnik po handlowych opcjach binarnych) Ponieważ opcje binarne są ograniczone w czasie i oparte na warunkach, obliczenia prawdopodobieństwa odgrywają ważną rolę w wycenie tych opcji. Wszystko sprowadza się do tego, jakie jest prawdopodobieństwo, że obecna cena złota wynosząca 1220 zostanie przesunięta do poziomu 1250 lub wyższego w ciągu najbliższych czterech godzin. Czynniki determinujące to: Zmienność (ile wynosi i czy wystarczy przekroczyć cenę progową), Kierunek ceny ruch i czas. Wskaźniki techniczne odpowiednie do handlu opcjami binarnymi powinny uwzględniać powyższe czynniki. Można przyjąć pozycję opcji binarnej w oparciu o obserwowanie ciągłego pędu lub wzorców odwrócenia trendu. Spójrzmy na niektóre z popularnych wskaźników technicznych opcji binarnych: Wskaźniki DMI (Wild Directional Movement Indicators): Średni indeks kierunkowy (ADX): złożony z trzech linii, mianowicie ADX, DI i DI-, oraz ich względnych pozycji, ten wskaźnik ma na celu uchwycenie siła już zidentyfikowanego trendu. Oto tabela do interpretacji trendów: Słaby, Niezrównoważony Downtrend Zdjęcie dzięki uprzejmości StockCharts W zależności od zidentyfikowanego rozmachu i siły trendu, można przyjąć odpowiednią pozycję buysell. Pivot Point (w połączeniu z poziomami wsparcia i oporu): Analiza punktu obrotu pomaga w określeniu trendów i kierunków w danym przedziale czasowym. Ze względu na elastyczność w czasie, punkty obrotowe mogą być wykorzystywane do opcji binarnych, w szczególności w przypadku obrotu wysoce płynnymi głównymi walutami. Dobry przykład (z obliczeniami i wykresami) jest zawarty w artykule Korzystanie z punktów Pivot w handlu na rynku Forex. Indeks kanału towarowego (CCI): CCI oblicza aktualny poziom ceny papieru wartościowego w stosunku do średniej ceny w danym okresie. Średni poziom ceny jest zwykle średnią kroczącą. Okresy mogą być wybierane zgodnie z życzeniem, pozwalając przedsiębiorcy na elastyczność w wyborze, kiedy wygasa opcja binarna. CCI jest użyteczne w identyfikowaniu nowych trendów i ekstremalnych warunków wykupienia zbytych papierów wartościowych. Jest bardzo popularny wśród traderów w transakcjach krótkoterminowych i może być używany z dodatkowymi wskaźnikami, takimi jak oscylatory. CCI oblicza się za pomocą następującego wzoru: Cena jest ceną bieżącą aktywów, MA jest średnią ruchomą ceny aktywów, a D jest normalnym odchyleniem od tej średniej. Wysokie wartości powyżej 100 oznaczają początek silnego trendu wzrostowego. Wartości poniżej -100 wskazują na początek silnego trendu spadkowego. Oscylator stochastyczny. W wywiadzie twórca oscylatora Stochastic, dr George Lane, powiedział, że podąża za prędkością lub rozmachem ceny. Z reguły pęd zmienia kierunek przed ceną. Ten ważny, podstawowy szczegół wskazuje na skrajne przypadki nadmiernego zakupu i nadmiernej sprzedaży, pozwalając na identyfikację odwrotu w fazie zwyżkowej i niedźwiedziej. Zwrot wartości K i D wskazuje na sygnały wejścia do handlu. Chociaż okres 14 dni jest standardem, inwestorzy opcji binarnych mogą korzystać z własnych pożądanych ram czasowych. Poziomy powyżej 80 oznaczają wykupienie, podczas gdy poziomy poniżej 20 oznaczają wyprzedanie. Zespoły Bollingera. Pętle Bollingera przechwytują ważny aspekt niestabilności. Identyfikują wyższe i niższe poziomy jako dynamicznie generowane pasma na podstawie ostatnich ruchów cenowych papierów wartościowych. Powszechnie stosowane wartości to 12 dla prostej średniej kroczącej i dwie dla standardowego odchylenia dla górnego i dolnego zakresu. Skurcz i ekspansja pasm wskazują sygnały odwrócenia, które pomagają handlowcom zajmować odpowiednie pozycje w opcjach binarnych. Przypadki wykupienia są wskazane, jeśli aktualna cena rynkowa (CMP) znajduje się powyżej najwyższego poziomu. Podczas gdy nadmierna sprzedaż jest wskazana, gdy CMP jest niższe niż dolne pasmo. Wyzwaniem w obrocie opcjami binarnymi jest prawidłowe przewidywanie trwałości trendu w danym okresie. Na przykład przedsiębiorca może zająć właściwą pozycję dla indeksu, przewidując, że uderzy 1250 pod koniec pięciogodzinnego okresu, ale poziom został osiągnięty w ciągu pierwszych dwóch godzin. Stały monitoring jest potrzebny przez pozostałe trzy godziny, jeśli przedsiębiorca planuje utrzymać pozycję do czasu wygaśnięcia, lub z góry określoną strategię należy wykonać (na przykład skreślić pozycję) po osiągnięciu tego poziomu. Wymienione wyżej wskaźniki techniczne powinny być wykorzystywane do terminowych działań przy stałym monitorowaniu. Jedną z głównych wad wskaźników technicznych jest to, że wyniki i obliczenia są oparte na przeszłych danych i mogą generować fałszywe sygnały. Handlowcy powinni zachować ostrożność przy szczegółowych analizach historycznych i szczegółowej analizie ryzykownych aktywów o wysokiej stopie zwrotu, takich jak opcje binarne. Najważniejsze wskaźniki techniczne w obrocie opcjami Istnieją setki wskaźników technicznych, z których korzystają handlowcy w zależności od ich stylu obrotu i papierów wartościowych do handlu. W tym artykule skupiono się na kilku ważnych technicznych wskaźnikach specyficznych dla handlu opcjami. (Confused Jeśli nie jesteś pewien, że handel techniczny lub opcje są dla ciebie, sprawdź lub samouczek, Wprowadzenie do typów giełdowych., Aby wybrać preferowany styl.) Artykuł zakłada znajomość czytnika z terminologią opcji i obliczeniami związanymi ze wskaźnikami technicznymi . Czym różni się handel opcjami Zazwyczaj do krótkoterminowego obrotu stosuje się wskaźniki techniczne. W porównaniu do typowego inwestora giełdowego, inwestor opcji szuka dodatkowych aspektów transakcji: Zakres ruchów (Ile - zmienność), Kierunek ruchu (Którędy) i Czas trwania ruchu (Jak długo - czas) Ponieważ opcje ulegają rozkładowi aktywów (patrz czas zaniku opcji), okres posiadania ma znaczenie dla obrotu opcjami. Inwestor giełdowy ma możliwość utrzymywania pozycji na czas nieokreślony, a nawet przekształcenia krótkoterminowej pozycji z lewarowaniem w gospodarstwo oparte na gotówce. Ale inwestor opcji jest ograniczony przez ograniczony czas trwania z powodu daty wygaśnięcia opcji, w której nie ma możliwości utrzymywania pozycji opcji w nieskończoność. Dlatego ważne jest, aby wybrać właściwe strategie handlowe, biorąc pod uwagę czynnik czasu. Ze względu na powyższe ograniczenia prawie wszystkie wskaźniki techniczne odpowiednie do obrotu opcjami są wskaźnikami dynamiki, które mają tendencję do identyfikowania rynków przeterminowanych i wyprzedanych, a zatem do odwrócenia cen i powiązanych trendów. Następujące wskaźniki techniczne są powszechnie stosowane w obrocie opcjami: techniczny wskaźnik dynamiki, który porównuje wielkość ostatnich zysków z niedawnymi stratami, próbując określić warunki wykupienia i wyprzedania aktywów. W jaki sposób RSI jest przydatne w operacjach opcjami RSI w celu określenia wykupienia i wyprzedania warunków zabezpieczenia. Dostarcza to ważnych informacji na temat krótkoterminowych ruchów cenowych, a raczej korekt i zmian, po zidentyfikowaniu warunku wykupienia lub wyprzedania. RSI działa najlepiej w przypadku opcji na poszczególnych zasobach (zamiast indeksów), ponieważ zapasy wykazują częściej wykup i stan wyprzedaży niż indeksy. Opcje na wysoce płynnych akcjach wysokiej beta tworzą najlepszych kandydatów do krótkoterminowych transakcji opartych na RSI. (Sprawdź szczegółowy artykuł Investopedias na temat RSI za pomocą przykładów) Standardowe parametry powszechnie stosowane, wartości RSI wahają się od 0-100. Wartość powyżej 70 oznacza poziomy wykupienia, a poniżej 30 oznacza wyprzedanie. Wszystkie opcje handlowców są świadome znaczenia zmienności wyceny opcji. Pasma Bollingera wychwytują ten aspekt bezpieczeństwa bazowego, umożliwiając identyfikację górnego i dolnego zakresu w dynamicznie generowanych pasmach w oparciu o ostatnie ruchy cenowe zabezpieczeń. Dwa ważne wskaźniki, które pochodzą od pasm Bollingera: Pasma rozszerzają się i kurczą wraz ze wzrostem lub spadkiem zmienności w oparciu o ostatni ruch cenowy towaru (ekspansja wskazuje na dużą zmienność i kurczliwość wskazuje na małą zmienność). Przedsiębiorca może zatem przyjmować pozycje opcji, oczekując odwrócenia. Obecna cena rynkowa może być oceniona w stosunku do bieżącego zakresu pasma dla każdego wzoru breakout. Rozbicie powyżej górnego pasma oznacza rynek wykupienia, który jest idealnym wskazaniem do kupowania putów lub zwierania połączeń. Podział poniżej dolnego pasma wskazuje wyprzedanemu rynkowi możliwość kupowania połączeń lub krótkich transakcji o niższej zmienności. Należy dołożyć starań, aby ocenić zmienność opcji na zwyżkę przy dużej zmienności jest korzystna, ponieważ daje wyższą premię dla inwestora, natomiast kupowanie opcji przy niższej zmienności zapewnia tańsze opcje. Handlowcy mogą swobodnie korzystać z własnych pożądanych wartości, patrząc na zespoły Bollinger. Powszechnie stosowane wartości to 12 dla prostej średniej ruchomej i 2 dla standardowego odchylenia dla górnego i dolnego zakresu. W przypadku handlowców z opcją wysokiej częstotliwości wskaźnik IMI oferuje dobry wybór wskaźnika technicznego do obstawiania transakcji opcji intraday. Łączy koncepcje świeczników śróddziennych i RSI, zapewniając w ten sposób odpowiedni zakres (podobny do RSI) do handlu śróddziennego poprzez wskazanie rynków wykupienia i wyprzedania. Ważne jest jednak, aby dodatkowo zdawać sobie sprawę z trendowości ruchów cenowych, ponieważ gdy istnieje silny widoczny trend tendencji wzrostowych, wskaźniki tempa będą często wskazywać na zbyt duże możliwości. Mając świadomość trendów, a dodatkowo korzystając z IMI, przedsiębiorca może wykryć potencjalne sytuacje, w których może uzyskać pozycję długą na rynku podwyższania wartości, na pośrednich korektach śróddziennych i krótkich pozycjach na rynku zniżek po przejściowych cenach pośrednich. IMI oblicza się w następujący sposób: 1. Jeśli Zamknij Otwórz gt: Zyski zyskuje (n-1) (Zamknij - Otwórz) Straty 0 2. Jeśli Zamknij lt Otwórz: Straty strat (n-1) (Otwarte - Zamknij) Zyski 0 3. Dodaj zyski i straty za poprzednie n wybrane okresy 4. IMI 100 x (Zyski (zyski)) Wykorzystując zalety dźwigni finansowej wraz z pozycjami opcyjnymi, wskaźnik IMI (w połączeniu z odpowiednim wskaźnikiem następującym po nim wskaźnikiem) oferuje świetny wskaźnik techniczny dla obrotu opcjami. Formuła zapewnia przedsiębiorcom możliwość elastycznego korzystania z własnych pożądanych wartości dla n. Powszechnie obserwowane wartości wypadkowe wynoszą 70 lub więcej, co wskazuje na wykup rynkowy, a 30 lub mniej oznacza wyprzedaże rynków. Interpretacja pozostaje podobna do RSI omówionej powyżej. Dodając do koszyka RSI, MIF jest kolejnym wskaźnikiem momentum, który łączy dane o cenie i objętości, aby zidentyfikować trendy cenowe dla akcji. Znany jest również jako RSI ważony wolumenem. Biorąc pod uwagę wielkość uwzględnioną w obliczeniach, wskaźnik MIF zapewnia istotne dane wejściowe na temat wielkości kapitału wpływającego do i z zapasów w ostatnim okresie czasu (zalecane 14 dni). Ze względu na zależność od danych dotyczących wolumenu wskaźnik MIF jest odpowiedni dla handlu opcjami na podstawie akcji (zamiast indeksów), a targi lepiej dla dłuższych transakcji opcyjnych zamiast częstych transakcji śróddziennych. Handlowcy szukają przypadków, gdy wskaźnik MIF porusza się w kierunku przeciwnym do kursu akcji, ponieważ może to być główny wskaźnik przewidujący zmianę trendu. Powszechnie obserwowane wartości wypadkowe indeksu przepływu pieniądza to 20, które wskazują na wyprzedanie, a 80 wskazuje na Wykup. Współczynnik przejęcia oznacza stosunek wolumenu obrotu opcji sprzedaży do opcji kupna. Zamiast bezwzględnej wartości wskaźnika Put Call zmiany jego wartości wskazują na zmianę ogólnego nastroju na rynku. Ruch o wysokiej do niższej wartości wskazuje na zwyżkowy trend, wskazujący, że więcej połączeń jest wybieranych przez inwestorów, podczas gdy ruch od niskiej do wysokiej wskazuje na tendencję spadkową, ponieważ więcej zakładów jest przedmiotem zainteresowania na rynku. Otwarte odsetki wskazują otwarte lub nierozliczone umowy w opcjach. OI niekoniecznie wskazuje na konkretny trend wzrostowy lub trend spadkowy, ale dostarcza informacji o końcu określonego trendu. Zwiększenie otwartych odsetek wskazuje na nowy napływ kapitału, a tym samym na zrównoważenie istniejącego trendu wzrostowego lub spadkowego, a malejące otwarte odsetki wskazują na koniec trendu. W przypadku handlu opcjami, w których inwestorzy oczekują korzyści z krótkoterminowych ruchów cenowych i trendów, OI dostarcza ważnych informacji przydatnych przy wchodzeniu lub skracaniu pozycji opcji. Wartości OI, oprócz wolumenu transakcji i ruchów cen, są często używane przez traderów opcji. Oto orientacyjna interpretacja OI i ruchy cen: Wskaźniki techniczne Jak sama nazwa wskazuje, wskaźniki techniczne służą do wskazywania trendów i możliwych punktów zwrotnych w cenach akcji. Są to narzędzia wykorzystywane przez analityków technicznych do przewidywania cykli i przewidywania, kiedy najlepiej kupić lub sprzedać akcje lub opcje. Wskaźniki techniczne są obliczane na podstawie konkretnego wzoru ceny akcji lub instrumentów pochodnych. Dane takie jak cena otwarcia. cena zamknięcia. wzloty. najniższe. a także objętość. są używane do tworzenia wielu wskaźników technicznych. Wskaźniki zazwyczaj uwzględniają dane o cenach akcji z ostatnich kilku okresów (na przykład z ostatnich 30 dni). Wykorzystują te dane do stworzenia trendu lub wykresu, aby wskazać, co działo się z zapasami, i mam nadzieję, że przewidzieć, co może się wydarzyć w przyszłości. Wskaźniki techniczne służą do wskazywania trendów i przewidywania przyszłych ruchów cen akcji. Są one oparte na danych o cenach akcji. zwykle z ostatnich okresów. Istnieją dwa główne rodzaje wskaźników: wiodące wskaźniki i wskaźniki opóźniające. Wskaźniki osłabienia są wskaźnikami podążającymi za schematem cen akcji, stąd nazwa "Wskaźniki chwiejności". Ponieważ są one oparte na przeszłych danych, dobrze pokazują, czy trend się rozwija, czy też w magazynie jest w zakresie handlu (tj. Handlu bocznego). Na przykład wskaźniki opóźniające mogą pokazać, że stado ma bardzo silny trend zniżkowy i dlatego prawdopodobnie nadal będzie spadać. Z drugiej strony, wskaźniki opóźniające nie są dobre w przewidywaniu przyszłych rajdów lub wycofań. Mogą pokazać, jakie trendy rozwinęły się do obecnej chwili, ale nie są w stanie przewidzieć ruchów na następne kilka dni. Przykłady wskaźników opóźnień obejmują wskaźniki trendów, takie jak wskaźniki średniej ruchomej, wskaźniki MACD i ADX, które omówimy później. Wskaźniki osłabienia dobrze pokazują tendencje, które rozwinęły się, ale nie są dobre w przewidywaniu przyszłego ruchu cen. Z drugiej strony, wiodące wskaźniki. jak sama nazwa wskazuje, lepiej przewidzieć ewentualne przyszłe rajdy cenowe i awarie. Większość wiodących wskaźników to wskaźniki dynamiki, które określają dynamikę zmian cen akcji. Wyobraź sobie piłkę, którą rzucamy w powietrze. Zdrowy rozsądek wskazuje, że piłka nożna nie może trwać wiecznie. Możemy nie wiedzieć, jak wysoko to się potoczy, ale wiemy, że kiedy prędkość wzrośnie do prędkości, wkrótce przestanie się podnosić i znowu zacznie spadać. To jest podstawa wskaźników momentum. Wiodące wskaźniki dobrze mówią nam, czy cena akcji poszła za wysoko lub za daleko i czy nastąpiło spowolnienie w ruchach cen. Jeśli cena akcji wzrosła zbyt wysoko, mówimy, że akcje są teraz wykupione. Jeśli cena poszła za daleko, mówimy, że jest ona wyprzedzona. W obu przypadkach wskaźniki wyprzedzające pokażą, że zasoby nie zostaną zbyt długo wykupione ani wyprzedane. Zwrot jest bliski. Przykłady wiodących wskaźników obejmują RSI, które omówimy później, a także inne wskaźniki momentu. Główne wskaźniki obejmują wskaźniki momentum, które pozwalają przewidzieć, czy zapasy są wykupywane lub wyprzedawane. i w ten sposób można przewidzieć wycofania w najbliższej przyszłości. Wskaźniki wiodące i opóźniające są równie ważne. Musimy znać zarówno trendy, które się rozwijają, jak i możliwe spowolnienia i obniżki cen. W rzeczywistości, inwestorom zaleca się, aby nie opierać swoich decyzji tylko na jednym wskaźniku. W końcu żaden wskaźnik nie jest doskonały. Wszystkie wskaźniki mogą generować fałszywe sygnały od czasu do czasu. Dlatego zaleca się, aby inwestorzy stosowali 2 lub 3 wskaźniki, na których im wygodnie, i opierają na nich swoje decyzje (tzn. Kupują tylko wtedy, gdy wszystkie 3 wskaźniki każą kupić). W użyciu są setki wskaźników. W rzeczywistości każdy głośny guru giełdowy najprawdopodobniej opracował własny wskaźnik przewidywania rynku. Jednak w tym przewodniku omówimy tylko 5 wskaźników opartych na różnych danych i służących różnym funkcjom. Czyniąc to, mamy nadzieję, że udostępnimy Ci różne typy wskaźników i umożliwisz wybór typu wskaźnika, który Ci odpowiada.
No comments:
Post a Comment